Скользящие средние выше или ниже текущей цены могут многое рассказать, и их использование в интерпретации рынка поистине беспрецедентно. Проще говоря, они являются наиболее ценными индикаторами в техническом анализе. Вы можете торговать без Скользящих средних, но, делая это, вы очень сильно рискуете. В конце концов, эти линии представляют собой срединные уровни, где рыночные игроки принимают важные решения делать покупку или продажу. Поэтому, имеет смысл прогнозировать, что они собираются делать, до того, а не после.
Ниже приводится 10 принципов, которые вы можете использовать при торговле на Скользящих средних:
1. 20-дневная Скользящая средняя обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная Скользящая средняя - среднесрочный тренд, а 200-дневная Скользящая средняя является показателем долгосрочного рыночного тренда.
2. Эти три Скользящие средние представляют собой естественные границы для ценовых коррекций. Два аргумента говорят в пользу этих значений: Первое, они определяют уровни, где снятие прибыли и принятие потерь должно ослабеть после сильного ценового движения. Во вторых, их общее признание побуждает рыночных игроков совершать самореализацию этой стратегии всякий раз, когда цена приближается к этим уровням.
3. Скользящие средние подают ложные сигналы во время боковой торговли, потому что они являются индикаторами, следующими за трендом, которые измеряют восходящий или нисходящий импульс. Они теряют свою эффективность на рынках показывающих слабое или отсутствующее движение цен.
4. Характеристика Скользящих средних изменяется, как только они сглаживаются и переворачиваются. Поворот Скользящей средней к горизонтальному положению указывает на потерю импульса для данного временного формата. Это увеличивает шансы того, что цена пересечет Скользящую среднюю относительно легко. Когда Скользящие средние разной длины выстраиваются в горизонтальную линию близко друг от друга, цена часто колеблется взад и вперед поперек этих линий, создавая много "рыночного шума".
5. Скользящие средние подают постоянные сигналы, потому что они формируются прямо на вершине цены. Их относительная корреляция с развитием цены изменяется с каждым баром. Они также демонстрируют активную взаимосвязь в виде схождения - расхождения со всеми другими видами поддержки и сопротивления.
6. Расположение цены относительно 200-дневной Скользящей средней определяет долгосрочную психологию инвестора. Быки живут выше 200-дневной Скользящей средней, в то время как медведи живут ниже нее. Продавцы поглощают восстановительные ралли ниже этой "линии на песке", в то время как покупатели приходят на помощь выше нее.
7. Когда 50-дневная Скользящая средняя пересекает 200-дневную Скользящую среднюю в любом направлении, это предсказывает существенное изменение в поведении покупателей и продавцов. Когда 50-дневная Скользящая средняя, повышается выше 200-дневной Скользящей средней - это называют "Золотым Крестом",в то время как медвежье пересечение называется "Смертельным Крестом".
8. Для цены более трудно прорваться выше снижающейся Скользящей средней, чем выше повышающейся Скользящей средней. И наоборот, более трудно для цены понизиться через повышающуюся Скользящую среднюю, чем через снижающуюся Скользящую среднюю.
9. Не используйте долгосрочные Скользящие средние, чтобы делать краткосрочные прогнозы, потому что их информация будет отставать от текущих событий. Тренд может быть уже зрелым и приближаться к своему завершению к тому времени, когда Скользящая средняя подаст сигнал покупки или продажи.
10. Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются Скользящими средними, когда онирасходятся и сходятся вместе. Смотрите, когда одна Скользящая средняя отскакивает от другой Скользящей средней, вместо того, чтобы немедленно прорваться через нее, подтверждая, таким образом, поддержку или сопротивление. После того, как пересечение, наконец, состоялось, этот уровень становится поддержкой или сопротивлением для будущего ценового движения.
Скальпинг
Скальпинг (пипсовка) – этот ультракраткосрочная торговля, целью которой является "взять” пару пунктов (от 1 до 20) за короткий промежуток времени. Частое открытие позиций, до 20-30 позиций в день, позволяет "пипсовщику” получить за день прибыль около 40-80 пунктов с минимальным риском. Для скальпирования рынка часто используют не один, а несколько индикаторов как следующих за трендом, так и "реверсных” (осцилляторов).
Скальпинг хорошо себя зарекомендовал для трейдеров с минимальным торговым депозитом и с небольшим опытом работы, однако, его можно с успехом использовать для получения довольно значительных прибылей.
В течение начального периода работы – год-полтора – трейдеру необходимо выработать (хотя бы в «сыром виде») тактику торговли. Это не требует глубоких знаний, а зависит лишь от наблюдательности, усидчивости и самоконтроля, что, кстати, и позволяет трейдерам (тем более с небольшим депозитом) не терять первоначальный капитал. Для тех, кто хочет попробовать свои силы в торговле на финансовых рынках, предлагается готовая методика принятия решений об открытии и закрытии позиций. Используя эту систему торговли, можно получать прибыль по сделкам гораздо чаще, нежели убытки. Цели и задачи скальпинга.
Скальпинг дает возможность трейдеру с максимальной точностью находить точку входа при заключении сделок и точку выхода при закрытии позиций. Эта торговая система позволяет работать с относительно малыми депозитами ($1000-2000) и, при безукоризненном ее соблюдении, гарантирует стабильную прибыль с минимальными потерями. При этом предполагается принятие основных решений по 5- минутным графикам, безусловно, с предварительным анализом по всем предыдущим временным интервалам, начиная с 1-х часового. Анализ больших интервалов при данном методе не требуется. Эта система торговли считается довольно жесткой и требует от трейдера в равной степени терпения, усидчивости, значительной дисциплинированности и повышенной собранности. Используемые индикаторы при скальпинге.
Для скальпинга используются следующие индикаторы.
• Индикатор Parabolic (Параболик) с периодами 0.02. Параболик в основном дает истинные сигналы во время тренда и часто ложные сигналы во время бокового движения цен.
• Простые Средние Скользящие (MA Simple) с периодом 9, 18 – дают сигналы для открытия позиций при пересечении MA9 и MA18
• MACD со значениями средних экспоненциальных 12, 26, 9 позволяет определить начало продажи или покупки, момент закрытия открытой позиции, а также дивергенцию и конвергенцию.
• Stochastic показывает зону перепроданности/перекупленности, определяет моменты покупки или продажи, а также дивергенцию и конвергенцию.
Суть метода скальпинга. Разберем несколько основных положений.
1. На всех временных графиках (начиная с часового и заканчивая 15-минутным) рассматривается расположение Параболика. При этом необходимо, чтобы на всех графиках Параболик находился с одной стороны от цены (или только сверху, в этом случае необходимо открывать короткие позиции, или только снизу, в этом случае нужно открывать длинные позиции). Если расположение Параболика на часовом графике отличается от всех остальных, то часовой график исключается из анализа. Но при этом трейдер должен постоянно помнить, что игровой диапазон в этой связи может быть гораздо короче (хотя и достаточно продолжителен для извлечения определенной прибыли).
2. Пересечение МА дают сигналы на покупку и продажу, которые должен отслеживать трейдер. Так, сигнал на покупку дает момент пересечения снизу вверх средней MA9 среднюю 18 МА. Соответственно, сигнал на продажу дает пересечение этих же МА, но сверху вниз. Сигнал на покупку - МА9 пересекла МА18 снизу вверх). Сигнал на продажу - МА9 пересекла МА18 сверху вниз.
3. Так же сигналами для открытия позиций служит выход сигнальной линии из тела гистограммы индикатора МАСD. Выход сигнальной линии из тела гистограммы индикатора МАСD сверху вниз означает сигнал на продажу. Выход сигнальной линии из тела гистограммы индикатора МАСD снизу вверх означает сигнал на покупку.
4. При этом Stochastic на 15 и 5-минутном графике должен находиться либо выше уровня 20 при намерениях продать или ниже уровня 80 при намерениях купить. Наилучший вариант когда сигнал на продажу от индикаторов MA или MACD совпадает с моментом, когда Stochastic снижается из зоны перекупленности (из зоны выше 80), но еще находится выше значения 50. Для сигнала на покупку от индикаторов MA или MACD, оптимально чтобы Stochastic рост из зоны перепроданности (из зоны ниже 20), но еще находится ниже значения 50
5. При данной системе торговли движение цены в противоположном направлении (после точки входа) практически сводится к минимуму и возможно только под влиянием каких- либо фундаментальных факторов либо в случае неточного определения точки входа и преждевременного открытия контракта.
6. Если после входа в рынок движение в нужном направлении все же не развивается, то через 15-20 минут после открытия позиции (если повторный анализ показал, что вы не открыли ее преждевременно) необходимо закрыть позицию, так как рынок, очевидно, ожидает некую информацию, которая может "сдвинуть” его в нежелательную для вас сторону.
В этих случаях лучше выйти из рынка, осмотреться, подождать и после того, как ситуация станет объяснима, еще раз, выбрав точку входа, открыть контракт Торговля по методу Скальпинг.
Теперь разберем на конкретном примере систему торговли. Приступаем к анализу часового и последующих временных графиков (по мере их убывания). Если на всех интервалах графика (Н1, М30, М15, М5) Parabolic находиться ниже цены, значит можно рассматривать сигналы на покупку. Если на всех интервалах графика (Н1, М30, М15, М5) Parabolic находиться выше цены, значит можно рассматривать сигналы на продажу.
На рисунке видно, что первая позиция на покупку была открыта по сигналу индикатора MACD в момент, когда сигнальная линия вышла из тела гистограммы снизу вверх. В этот момент Parabolic находился ниже графика цены, а Stochastic ниже отметки 80. Вторая позиция на продажу была открыта в момент, когда средняя MA9 пересекла сверху вниз среднюю MA18. В этот момент Parabolic находился выше графика цены, а Stochastic выше отметки 20.